• 2024年5月31日
• 量化研究, 统计
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因子半衰期

对于一个时间序列，我们可以构建一个逐渐衰减的时间序列模型来估计其半衰期。本文介绍了两个模型，用于估计一个时间序列的半衰期。

在量化研究中，了解各个因子的衰减情况，可以更有效地动态分配因子权重，以适应市场变化。