AlphaNet-V3——调整网络结构和预测目标
在 AlphaNet-V1 加入多步长的特征提取层，将池化层替换为门控循环单元（GRU），并尝试预测收益率和超额收益的方向。最后将随机森林模型作为 baseline 进行比较。
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AlphaNet——基于深度学习的量价因子挖掘
借鉴卷积神经网络的思想，通过自定义运算符函数，构造类似卷积层的特征提取层。结合批标准化层、池化层、全连接层，搭建 AlphaNet-V1，实现从量价数据到收益率预测的自动挖掘。
PyTorch 处理二分类问题
在量化研究中，将预测收益率数值的回归问题转换为预测涨跌、预测超额收益的正负等二分类问题是十分常见的。在 PyTorch 中可以修改部分代码，让回归问题的网络结构在二分类问题中也同样适用。
PyTorch 查看模型结构：输出张量维度、参数个数
使用pytorch-summary实现Keras中model.summary()的类似效果。
PyTorch DataLoader 加载数据
在 DataLoader 中指定 batch_size 后，可以将输入数据划分为多个 Batch，分批输入到网络中训练。
样本方差的无偏性
样本方差的分母是 n-1，这使得样本方差是总体方差的无偏估计。
在 pandas 中计算方差
pandas 默认的.var()方法计算的是样本方差，即自由度为\(N-1\)。若想计算总体方差，需指定参数ddof=0(1)。
- Delta Degrees of Freedom。当指定
ddof时，计算方差的分母为N-ddof。
总结
- pandas 中的
var()默认的自由度是 n-1，即var(ddof=1)； - NumPy 中的
var()默认的自由度是 n，即var(ddof=0)； - pandas 中的
var(ddof=0)相当于 NumPy 中的var()。
在 Jupyter Notebook 中插入本地图片并导出带有图片的 PDF 文件
将 Notebook 转为 PDF 时通常都嵌有本地图片，本文转载了一个可以成功将图片嵌入 PDF 的方法。
随机抽样之 MCMC 算法
MCMC 算法是一种随机抽样算法。借助建议分布，可以在各个样本状态之间进行转移，最终得到目标分布的样本。本文使用了逐分量 MCMC、随机游走和独立性抽样构造 Ising 分布和二元正态分布的随机样本。
