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量化投资策略设计与分析 - CTA

本文是 2023 年 3 月 18 日和 3 月 25 日的量化投资策略设计与分析的课程笔记，这两节课介绍了 CTA 策略。

CTA 简介

CTA（Commodity Trading Advisor）策略的历史可以追溯到 1965 年。

传统意义上，CTA 的投资品种仅局限于商品期货。

经过发展，CTA 扩展到了几乎所有期货品种（比如利率期货、股指期货等）。

国内交易标的—期货品种

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量化投资策略设计与分析 - 事件驱动策略

本文是 2023 年 3 月 18 日的量化投资策略设计与分析的课程笔记，本节课介绍了常见的事件驱动策略以及实践中的注意事项。

事件驱动策略简介

事件驱动（Event Driven）属于量化投资之中的一个重要类别，涵盖投资机会广泛。广义上说，市场上任何发生的有可能与股票市场相关的新闻、事件、公告均有可能成为事件驱动的投资机会。常见重大事件包括：

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基于逐笔委托和逐笔成交数据构造高频因子

量化投资策略设计与分析的第一次作业是基于逐笔数据构造 39 个高频因子。我对高频因子的构造经验比较少，完成这个作业后的一些经验：

  1. 高频因子的数据格式是比较标准化的，但也要注意细节：例如空缺时间的填补等。
  2. 构造因子的过程本质上是数据处理的过程，常用的方法有：groupby、resample、to_datetime、reindex、rolling、apply等。如果是非常大的数据集，应当用 numpy 等更快速的科学计算包，或者用C++。

39 个因子表达式

用提供的某支证券为期不超过一周的高频数据复制 Table A2 中 39 种指标。

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  • Python
  • 阅读时间 3 分钟

基于 ChatGPT 的在线问答机器人

本文介绍了如何基于 OpenAI ChatGPT 接口和 feffery components 构建在线问答机器人，并基于 render 实现自动化持续部署。

它支持：

  1. 开启多轮对话模式，它将记住你之前的问题。
  2. 导出当前对话记录为 Markdown 文件，你可以将其保存到本地。
  3. 一键清空当前对话记录。

使用它！

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