量化投资策略设计与分析 - CTA
本文是 2023 年 3 月 18 日和 3 月 25 日的量化投资策略设计与分析的课程笔记，这两节课介绍了 CTA 策略。
CTA 简介
CTA（Commodity Trading Advisor）策略的历史可以追溯到 1965 年。
传统意义上，CTA 的投资品种仅局限于商品期货。
经过发展，CTA 扩展到了几乎所有期货品种（比如利率期货、股指期货等）。
国内交易标的—期货品种
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量化投资策略设计与分析 - 事件驱动策略
本文是 2023 年 3 月 18 日的量化投资策略设计与分析的课程笔记，本节课介绍了常见的事件驱动策略以及实践中的注意事项。
事件驱动策略简介
事件驱动（Event Driven）属于量化投资之中的一个重要类别，涵盖投资机会广泛。广义上说，市场上任何发生的有可能与股票市场相关的新闻、事件、公告均有可能成为事件驱动的投资机会。常见重大事件包括：
LeetCode 哈希表
记录哈希表算法题的常用技巧与解题方法。
tlmgr 管理包
记录 tlmgr 管理 \(\TeX\) 宏包的代码。
基于逐笔委托和逐笔成交数据构造高频因子
量化投资策略设计与分析的第一次作业是基于逐笔数据构造 39 个高频因子。我对高频因子的构造经验比较少，完成这个作业后的一些经验：
- 高频因子的数据格式是比较标准化的，但也要注意细节：例如空缺时间的填补等。
- 构造因子的过程本质上是数据处理的过程，常用的方法有：
groupby、resample、to_datetime、reindex、rolling、apply等。如果是非常大的数据集，应当用numpy等更快速的科学计算包，或者用C++。
39 个因子表达式
用提供的某支证券为期不超过一周的高频数据复制 Table A2 中 39 种指标。
腾讯云对象存储命令行工具
使用命令行控制对象存储的上传与下载。
基于 ChatGPT 的在线问答机器人
本文介绍了如何基于 OpenAI ChatGPT 接口和 feffery components 构建在线问答机器人，并基于 render 实现自动化持续部署。
它支持：
- 开启多轮对话模式，它将记住你之前的问题。
- 导出当前对话记录为 Markdown 文件，你可以将其保存到本地。
- 一键清空当前对话记录。
Typora 设置默认代码语言
在 Typora 中可以插入代码块，但每次都需要手动添加语言。若经常需要插入同一种语言的代码块，可以借助第三方的快捷键工具 AutoHotkey，自动设置代码块的语言，提高工作效率。